中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月12日訊 日前，中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)(簡稱“中期協(xié)”或“協(xié)會(huì)”)發(fā)布相關(guān)通知，為進(jìn)一步提升期貨公司交易結(jié)算系統(tǒng)壓力測試工作的有效性，保障系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行，在中國證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，中期協(xié)起草了《期貨公司交易結(jié)算系統(tǒng)壓力測試管理細(xì)則(試行)(征求意見稿)》(以下簡稱《管理細(xì)則》)。

　　近年來，我國期貨市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，品種體系日趨完善，機(jī)構(gòu)參與度顯著提升。與此同時(shí)，期貨公司系統(tǒng)運(yùn)行壓力與風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)復(fù)雜性同步攀升，系統(tǒng)性能容量管理短板導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)有發(fā)生。在此背景下，持續(xù)提升系統(tǒng)性能容量管理水平和壓力測試有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)安全隱患，有效防范業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障交易者合法權(quán)益，成為期貨行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。

　　日前，證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)工作統(tǒng)籌，指導(dǎo)證券期貨行業(yè)測試中心(大商所飛泰公司)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，制定《證券期貨業(yè)交易結(jié)算系統(tǒng)壓力測試指南》，同時(shí)指導(dǎo)協(xié)會(huì)立足自律管理職能職責(zé)制定《管理細(xì)則》，通過細(xì)化明確交易結(jié)算系統(tǒng)壓力測試工作要求，形成工作合力，推動(dòng)行業(yè)壓力測試科學(xué)性、規(guī)范性整體提升。

　　《管理細(xì)則》共十二條，重點(diǎn)從期貨公司交易結(jié)算系統(tǒng)壓力測試的范圍、周期、場景、指標(biāo)、報(bào)告等方面做出規(guī)定，主要內(nèi)容如下：

　　一是明確適用范圍與定義，期貨公司主席位交易系統(tǒng)(含雙活或多活架構(gòu))和結(jié)算系統(tǒng)的壓力測試適用《管理細(xì)則》，同時(shí)明確了兩類系統(tǒng)的定義。二是建立健全制度機(jī)制，要求期貨公司建立壓力測試管理制度，明確職責(zé)分工和工作流程，保障必要的資源投入，滿足壓力測試工作開展需要。三是規(guī)范測試周期與測試情形，除每年至少開展一次常態(tài)化壓力測試外，將系統(tǒng)變更、行情波動(dòng)等可能影響系統(tǒng)性能容量的情形納入壓力測試范圍。四是提出測試實(shí)施要求，從測試方案、測試環(huán)境、場景數(shù)據(jù)、測試指標(biāo)等方面，提出具體工作要求，確保交易結(jié)算系統(tǒng)性能容量符合《證券期貨業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理辦法》(第218號(hào)令)有關(guān)規(guī)定。五是明確測試報(bào)告要求，對(duì)期貨公司壓力測試報(bào)告的內(nèi)容要素、審批流程、保存期限及報(bào)送時(shí)限等做出規(guī)定，并由協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)整體測試情況開展分析評(píng)估。六是銜接《測試指南》相關(guān)場景指標(biāo)和通過標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)監(jiān)管工作分工，要求期貨公司參照《測試指南》開展基礎(chǔ)合規(guī)場景測試，同時(shí)鼓勵(lì)公司開展擴(kuò)展增強(qiáng)場景和推薦補(bǔ)充場景測試，全方位評(píng)估交易結(jié)算系統(tǒng)的可用性和可靠性。七是明確自律管理措施，對(duì)于違反《管理細(xì)則》的公司和人員，協(xié)會(huì)視情形予以處理。