最近市場熱度持續(xù)走高，不少人都在討論結(jié)構(gòu)性行情下的走向，一會兒算力產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，一會兒鋰電板塊爆發(fā)，前陣子還連續(xù)5個(gè)周四出現(xiàn)調(diào)整，不少人都被周四的調(diào)整規(guī)律搞怕了，結(jié)果這次周四反而迎來集體反彈，創(chuàng)業(yè)板指還創(chuàng)出階段新高。但相信很多人和我之前一樣，看著指數(shù)表現(xiàn)亮眼，自己手里的標(biāo)的要么拿不住早賣了，要么追進(jìn)去就被套，來回折騰根本踩不準(zhǔn)節(jié)奏。說到底就是大家都只看表面的價(jià)格走勢，根本摸不清背后的交易到底是什么情況，光靠主觀猜測做決策，踩坑的概率自然很高。

一、曾被走勢坑過的那些經(jīng)歷

剛接觸投資的前幾年，我完全就是憑感覺操作，看著哪只走勢好看就入手，一跌就慌得睡不著，稍微漲一點(diǎn)就急著落袋為安，好幾次拿著的標(biāo)的后面走出了不錯(cuò)的趨勢，我都在中途的調(diào)整里被甩下了車，還有些標(biāo)的看著反彈勢頭很猛，沖進(jìn)去之后才發(fā)現(xiàn)是陷阱，來回踩坑的滋味真的不好受。那時(shí)候總覺得是自己運(yùn)氣不好，后來才知道，走勢本身很多時(shí)候就是用來掩蓋真實(shí)交易意圖的，光看K線漲跌做判斷，本來就很難踩準(zhǔn)節(jié)奏。直到接觸了量化大數(shù)據(jù)，我才找到破局的方法，我們用的量化系統(tǒng)里，橙色的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，就是專門反映機(jī)構(gòu)資金的活躍程度的，「機(jī)構(gòu)庫存」越活躍，說明機(jī)構(gòu)資金參與交易的積極性越高，參與的持續(xù)時(shí)間也越長。 看圖1：

就拿這只標(biāo)的來說，走勢看起來一波三折，標(biāo)了①②③的三個(gè)調(diào)整區(qū)域，下跌的幅度都不小，尤其是第三個(gè)區(qū)域，調(diào)整的時(shí)間和力度都接近破位的狀態(tài)，換以前我肯定早早就出手了，但看對應(yīng)的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，全程都沒有消失，說明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與交易，根本沒有離場的打算，看到這樣的數(shù)據(jù)，自然就不會被短期的調(diào)整嚇跑。

二、別被慣性思維誤導(dǎo)決策

很多人覺得行情好的時(shí)候拿著不動(dòng)就行，根本不需要看別的，實(shí)際情況根本不是這樣，我身邊就有朋友，前兩年拿著一只標(biāo)的，前面幾次調(diào)整之后都漲回去了，他就形成了慣性思維，覺得后面調(diào)整也不用怕，結(jié)果最后一次調(diào)整的時(shí)候，「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)直接消失了，說明機(jī)構(gòu)資金已經(jīng)不再積極參與交易，他還死拿著不肯走，最后套了很久都沒解套。 看圖2：

其實(shí)很多時(shí)候，兩只看起來走勢差不多的標(biāo)的，后續(xù)的走向可能完全不同，就像下面這兩只，左邊的標(biāo)的整體向上，但中間出現(xiàn)了五次沖高回落，每次創(chuàng)了新高之后就下跌，給人的感覺就是漲不動(dòng)了，很容易讓人產(chǎn)生落袋為安的想法；右邊的標(biāo)的整體向下，但中間出現(xiàn)了五次反彈，每次反彈的振幅都不小，很容易讓人覺得已經(jīng)跌到位了，要啟動(dòng)了，放在當(dāng)時(shí)的環(huán)境下，普通人真的很難判斷對。 看圖3：

三、量化數(shù)據(jù)抹平信息差

以前總覺得機(jī)構(gòu)有專屬的消息渠道，有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，我們普通人根本比不過，直到用了量化大數(shù)據(jù)才知道，我們普通人也能通過客觀的數(shù)據(jù)，看清機(jī)構(gòu)的交易行為，不用再靠猜來做決策。就拿剛才那兩只標(biāo)的來說，結(jié)合量化數(shù)據(jù)來看，結(jié)果一目了然。 看圖4：

左邊的標(biāo)的雖然中間震蕩很厲害，多次沖高回落，但對應(yīng)的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)一直都很活躍，說明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與交易，那些震蕩說白了就是為了把心態(tài)不穩(wěn)的人洗出去；右邊的標(biāo)的雖然每次反彈看起來都很猛，但對應(yīng)的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)根本就沒有，說明機(jī)構(gòu)資金根本沒有參與這些反彈，那這些反彈自然不會持續(xù)太久，進(jìn)去的人大概率就是被套。

四、建立體系才是長久之道

做投資這么多年，我最大的感悟就是，永遠(yuǎn)不要靠運(yùn)氣去做決策，運(yùn)氣能幫你一次兩次，幫不了你一輩子。以前靠主觀判斷操作，總是被情緒牽著走，追漲殺跌是常態(tài)，自從建立了以量化大數(shù)據(jù)為核心的交易體系之后，所有的判斷都基于客觀的交易行為數(shù)據(jù)，再也不用被表面的走勢迷惑，也不用被網(wǎng)上的各種小道消息帶節(jié)奏。量化交易從來不是機(jī)構(gòu)的專屬工具，我們普通人用對了，一樣能打破信息差，不用再天天猜行情，不用再因?yàn)闈q跌焦慮，操作有依據(jù)，持有也更踏實(shí)。

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