交易之路上，最關(guān)鍵的一步之一，就是先想清楚：我要怎么交易。這聽起來好像是廢話，但實(shí)際上，這個(gè)問題遠(yuǎn)比很多人一開始想的要復(fù)雜得多。

在你決定用哪套交易系統(tǒng)、或者自己開發(fā)系統(tǒng)之前，第一件事不是找指標(biāo)，而是想明白：我到底想成為什么樣的交易者？

只有想清楚這一點(diǎn)，你才能回答最早、也最核心的問題之一——我該做哪個(gè)時(shí)間周期的交易？

做高周期的中長期交易，和做低周期的日內(nèi)交易，差別非常大。交易者在剛進(jìn)入市場時(shí)，就必須決定自己要用什么方式來面對(duì)市場。當(dāng)然，這兩種交易風(fēng)格各有優(yōu)缺點(diǎn)，也都有更適合它們的策略。本文將重點(diǎn)聊一聊日內(nèi)交易策略。

那么，第一個(gè)問題來了：為什么很多交易者會(huì)選擇專注于日內(nèi)交易？

日內(nèi)交易策略的優(yōu)勢(shì)

更快見效

吸引交易者選擇日內(nèi)交易的原因有很多，其中最常見的一點(diǎn)就是——反饋快、結(jié)果來得快。

如果你在日線圖上進(jìn)場，一筆交易可能要等上幾天，甚至幾周，行情才會(huì)走完；而在低周期，比如5分鐘圖上，一筆交易往往30分鐘以內(nèi)就能見分曉。

對(duì)很多交易者來說，這一點(diǎn)非常有吸引力。日內(nèi)交易不僅節(jié)奏更快、更刺激、參與感更強(qiáng)，而且還能讓你在一天或一周內(nèi)，遇到更多交易機(jī)會(huì)。

成本更低

使用日內(nèi)交易策略的另一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)，是可以避開隔夜持倉的成本。

一旦持倉過夜，在外匯交易中，如果你持有的貨幣對(duì)存在負(fù)利差，就可能要支付隔夜利息；在期貨市場中，也可能產(chǎn)生額外的手續(xù)費(fèi)或成本。

而日內(nèi)交易的倉位是當(dāng)日開倉、當(dāng)日平倉，這些隔夜成本自然就不存在了。

現(xiàn)在，我們已經(jīng)聊完了日內(nèi)交易策略的一些優(yōu)勢(shì)和吸引力，接下來就該進(jìn)入正題了——看看交易者在實(shí)際市場中可以使用哪些日內(nèi)交易策略。

我們會(huì)先從一個(gè)簡單、容易上手的日內(nèi)交易策略開始，然后再逐步過渡到更高級(jí)的日內(nèi)交易策略。

1. 突破交易

在所有日內(nèi)交易策略中，突破交易可以說是最常見、最簡單，同時(shí)也非常容易盈利的一種。它是一種相對(duì)穩(wěn)健的日內(nèi)交易方法，幾乎適用于所有市場和交易品種。

突破交易的核心思路只有一個(gè)：識(shí)別市場中的動(dòng)能，并在行情開始加速擴(kuò)展時(shí)順勢(shì)參與。

簡單來說：

? 看多突破（多頭突破）：先確認(rèn)市場中存在明顯的多頭動(dòng)能（也就是上漲趨勢(shì)），然后在價(jià)格突破前一個(gè)高點(diǎn)時(shí)進(jìn)場做多。

? 看空突破（空頭突破，也常被稱為“向下破位”）：則是相反，先確認(rèn)市場中存在空頭動(dòng)能（下跌趨勢(shì)），再在價(jià)格跌破前一個(gè)低點(diǎn)時(shí)進(jìn)場做空。

多頭突破交易示例

上圖展示了一個(gè)非常典型的多頭突破日內(nèi)交易案例。

首先，我們可以看到價(jià)格整體是向上運(yùn)行的，說明市場已經(jīng)形成了多頭動(dòng)能。隨后，價(jià)格創(chuàng)出一個(gè)高點(diǎn)后出現(xiàn)小幅回調(diào)，但很快買盤介入，再次推動(dòng)價(jià)格上漲。

當(dāng)價(jià)格突破前一個(gè)高點(diǎn)時(shí)，我們就可以果斷進(jìn)場做多。隨后，市場在多頭動(dòng)能的推動(dòng)下繼續(xù)向上擴(kuò)展。

接著，價(jià)格又創(chuàng)出新高，隨后小幅回調(diào)，但買方再次入場，把價(jià)格繼續(xù)推高。這時(shí)，當(dāng)價(jià)格突破最近一次高點(diǎn)，我們甚至可以考慮進(jìn)行第二次做多。

可以看到，這是一種邏輯非常清晰、執(zhí)行非常簡單的日內(nèi)交易策略，同時(shí)也是很多交易者長期使用、且非常有效的一種方法。

空頭突破交易示例

上圖展示的是一個(gè)典型的空頭突破（向下破位）交易案例。

一開始，價(jià)格處于明顯的下跌趨勢(shì)中，并不斷刷新低點(diǎn)。隨后，多頭短暫介入，價(jià)格出現(xiàn)了一次小幅反彈。但很快，賣方重新掌控局面，價(jià)格再次轉(zhuǎn)弱。

當(dāng)價(jià)格跌破前一個(gè)低點(diǎn)時(shí)，我們就可以進(jìn)場做空，目標(biāo)是行情繼續(xù)向下延伸。

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為什么突破交易這么好用？

突破交易的最大優(yōu)勢(shì)在于：簡單、直接，而且非常高效。最近的高點(diǎn)和低點(diǎn)，給了我們非常明確的進(jìn)場位置，同時(shí)也提供了清晰的止損位置。

舉個(gè)例子：在多頭突破中，當(dāng)價(jià)格突破前高進(jìn)場后，止損可以放在突破前那次回調(diào)形成的低點(diǎn)下方；同樣，在空頭突破中，當(dāng)價(jià)格跌破前低進(jìn)場后，止損可以放在下跌前那次反彈形成的高點(diǎn)上方。

在確定好進(jìn)場和止損之后，只需要把止盈目標(biāo)至少設(shè)為風(fēng)險(xiǎn)的2倍，就能保證整體具備正向的盈虧比，從長期來看，大大提高策略的穩(wěn)定性和成功率。

突破行情本身就是動(dòng)能的釋放和擴(kuò)展，所以往往來得又快又猛。再加上這是在低時(shí)間周期上操作，很多突破交易幾分鐘到十幾分鐘就能結(jié)束。這意味著，交易者在一天之內(nèi)，可以在多個(gè)市場、多個(gè)品種中，反復(fù)尋找并執(zhí)行類似的機(jī)會(huì)。

簡單一句話總結(jié)，突破交易，就是抓住市場“開始加速”的那一刻，然后順勢(shì)搭車。只要方向?qū)α�，車速往往不�?huì)太慢。

日內(nèi)交易中的ORB策略（開盤區(qū)間突破）

另一種非常受歡迎的日內(nèi)交易策略，是我們剛剛講過的突破交易的一個(gè)更具體、規(guī)則更明確的版本——ORB（日內(nèi)開盤區(qū)間突破，Opening Range Breakout）策略。

ORB策略一直深受日內(nèi)交易者的喜愛，原因也很簡單：邏輯清晰、操作簡單，而且效果直接，和大多數(shù)突破策略一樣，實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)。不過需要警惕假突破。

ORB策略和前面講到的普通突破策略本質(zhì)相同，但最大的不同在于：支撐和阻力是提前確定好的。在這個(gè)策略中，交易者會(huì)打開自己常用的圖表和時(shí)間周期，通常選擇5分鐘到30分鐘之間的周期。

接下來，交易者會(huì)標(biāo)出一個(gè)“開盤區(qū)間”的最高價(jià)和最低價(jià)，這個(gè)區(qū)間一般取開盤后的前30分鐘或前1小時(shí)。

之后的交易思路就非常簡單了：價(jià)格向上突破開盤區(qū)間的高點(diǎn) → 做多；價(jià)格向下跌破開盤區(qū)間的低點(diǎn) → 做空。

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日高 / 日低區(qū)間突破策略

前一交易日高低點(diǎn)突破策略和ORB很相似，不同之處在于：這里使用的不是當(dāng)日的開盤區(qū)間，而是前一個(gè)交易日的最高價(jià)和最低價(jià)作為關(guān)鍵支撐、阻力位。

在下面這張圖中，我們可以看到一個(gè)非常經(jīng)典的多頭日高/日低突破案例。

在每個(gè)交易日開始時(shí)，交易者會(huì)先標(biāo)出前一天的最高價(jià)和最低價(jià)。這一步可以在當(dāng)天剛切換日期時(shí)完成，也可以在早盤開盤前完成。然后，交易者只需要觀察：價(jià)格會(huì)向哪個(gè)方向突破。

從第一個(gè)交易日來看，價(jià)格最初是向上突破的，創(chuàng)出新高后又回落，重新回到前一日的區(qū)間內(nèi)。隨后，我們標(biāo)出當(dāng)天的區(qū)間。

第二天，價(jià)格強(qiáng)勢(shì)向上突破，隨后再次回落，形成當(dāng)天的區(qū)間。

到了第三天，價(jià)格再一次明顯向上運(yùn)行。

在以上每一種情況下，只要價(jià)格向上突破前一日的高點(diǎn)，我們都會(huì)考慮進(jìn)場做多。

由于這是日內(nèi)交易，我們不會(huì)長時(shí)間持倉，更不會(huì)隔夜，目標(biāo)就是抓住突破后的那一段行情，然后平倉離場。

同樣地，這里的最佳做法是：在價(jià)格向上突破時(shí)進(jìn)場，同時(shí)使用預(yù)先設(shè)定好的止損，比如設(shè)為當(dāng)日波動(dòng)區(qū)間的四分之一，然后將止盈目標(biāo)設(shè)為止損的兩倍。

舉個(gè)例子，如果你做了一筆交易，而當(dāng)天的波動(dòng)區(qū)間是40點(diǎn)，那么你的止損就是10點(diǎn)，止盈目標(biāo)則是20點(diǎn)。

ORB策略和日高/日低突破，本質(zhì)都是“等關(guān)鍵區(qū)間被打破，再順勢(shì)出手”。規(guī)則簡單、節(jié)奏清晰，非常適合日內(nèi)交易者執(zhí)行，也特別適合那些不想盯太多指標(biāo)、只想專注價(jià)格行為的交易者。

空頭交易示例

在上面的圖中，我們可以看到一個(gè)非常典型的日高 / 日低日內(nèi)交易策略的空頭版本。這一次，我們同樣先標(biāo)出前一交易日的最高價(jià)和最低價(jià)�？梢钥吹剑诘谝粋�(gè)交易日里，價(jià)格向下突破，給了我們一次做空的機(jī)會(huì)。

接著，市場在中間那一天進(jìn)入了震蕩整理，價(jià)格既沒有向上突破前一日高點(diǎn)，也沒有向下跌破前一日低點(diǎn)。到了第三天，價(jià)格再次向下突破，跌破前一日的低點(diǎn)，于是又給了我們一次新的做空機(jī)會(huì)。

這個(gè)例子非常有價(jià)值的一點(diǎn)在于，它清楚地展示了這個(gè)策略中的一個(gè)關(guān)鍵細(xì)節(jié)：正如你看到的那樣，在中間那一天，價(jià)格既沒有突破前一日的高點(diǎn)，也沒有跌破前一日的低點(diǎn)，這意味著當(dāng)天是沒有交易機(jī)會(huì)的。

在這種情況下，常見、也是比較標(biāo)準(zhǔn)的處理方式是：繼續(xù)沿用前一日的區(qū)間。因?yàn)檫@個(gè)在區(qū)間內(nèi)波動(dòng)、卻沒有發(fā)生突破的交易日，被稱為“內(nèi)包日”。

所以，在后續(xù)的日高 / 日低突破交易中，我們?nèi)匀皇褂酶缰澳且惶斓母叩忘c(diǎn)區(qū)間。正如圖中所示，最終價(jià)格跌破了該區(qū)間的低點(diǎn)，再次給了我們一個(gè)空頭交易機(jī)會(huì)。

接下來，我們?cè)賮砜匆环N勝率同樣很高的日內(nèi)交易策略。不過需要提醒的是，這個(gè)策略相比前面的內(nèi)容要稍微進(jìn)階一些。

日內(nèi)超短線交易策略

在突破交易中，我們是順著市場原有的方向去做交易，目的是抓住并放大市場的動(dòng)能。而剝頭皮交易（日內(nèi)超短線交易）則屬于另一種類型的日內(nèi)交易策略，它的核心思路是做反轉(zhuǎn)。

最常見、也最有效的一種剝頭皮方式是：當(dāng)價(jià)格測(cè)試阻力位時(shí)嘗試做空，預(yù)期價(jià)格會(huì)向下反轉(zhuǎn)；當(dāng)價(jià)格測(cè)試支撐位時(shí)嘗試做多，預(yù)期價(jià)格會(huì)向上反轉(zhuǎn)。

一般來說，交易者會(huì)先在更高的時(shí)間周期上，找出當(dāng)天需要重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵支撐和阻力位，然后再切換到更低的時(shí)間周期，去交易價(jià)格在這些關(guān)鍵位置附近的反應(yīng)。

簡單總結(jié)一句：突破交易是順勢(shì)而為，剝頭皮交易是抓回調(diào)、抓反轉(zhuǎn)。一個(gè)追趨勢(shì)，一個(gè)抓拐點(diǎn)，思路不同，但在合適的市場環(huán)境下，都可以成為非常高效的日內(nèi)交易武器。

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看跌日內(nèi)超短線交易示例

在上面的圖中，我們可以看到一個(gè)非常典型的空頭剝頭皮交易機(jī)會(huì)。

可以看到，圖的左側(cè)有一個(gè)明顯的大波峰。價(jià)格一開始穩(wěn)步上升，但在峰值處，賣方強(qiáng)力介入，導(dǎo)致行情出現(xiàn)一次大幅反轉(zhuǎn)。

我們將這個(gè)位置標(biāo)記為重要阻力位后，就只需要觀察市場，等待價(jià)格再次回升來測(cè)試這個(gè)阻力位。

支撐阻力交易的核心邏輯是：這些關(guān)鍵位置往往會(huì)反復(fù)成為市場反轉(zhuǎn)點(diǎn)。

在這個(gè)例子中，當(dāng)價(jià)格回升并測(cè)試阻力位時(shí)，我們就可以考慮做一筆短線空頭交易，目標(biāo)是捕捉價(jià)格的短期下跌。圖中你可以看到，我們實(shí)際上有兩次這樣的機(jī)會(huì)。每次價(jià)格測(cè)試阻力位時(shí)，都會(huì)因?yàn)橘u方介入而迅速下跌。

由于我們是在低時(shí)間周期上做剝頭皮交易，所以關(guān)注的只是短期的市場反應(yīng)。根據(jù)你使用的時(shí)間周期，這種反應(yīng)可能只有5點(diǎn)（極短線剝頭皮），也可能達(dá)到20–30點(diǎn)（典型剝頭皮）。

這里的妙處在于：我們不是想預(yù)測(cè)市場的大轉(zhuǎn)折，只是想利用價(jià)格的短暫反應(yīng)來獲利。

在交易管理上，典型做法是：當(dāng)價(jià)格測(cè)試阻力位時(shí)進(jìn)場，同時(shí)將止損設(shè)在阻力位上方。例如，在5分鐘圖上，你可以在阻力位做空，止損10點(diǎn)，目標(biāo)20點(diǎn)。

重點(diǎn)是，我們只捕捉短期反應(yīng)，而不是整個(gè)反轉(zhuǎn)行情。

多頭剝頭皮示例

在上圖中，我們可以看到一個(gè)非常典型的多頭剝頭皮機(jī)會(huì)。

這個(gè)例子很好地展示了剝頭皮的交易思路，也強(qiáng)調(diào)了剝頭皮策略的核心——只抓短期反應(yīng)。

首先，我們標(biāo)出了一個(gè)大波谷，它曾是一次顯著的上升反轉(zhuǎn)點(diǎn)。價(jià)格之前快速下跌（從K線來看，很可能是新聞事件導(dǎo)致的急跌），隨后買方介入推動(dòng)價(jià)格上升，這就形成了我們可以標(biāo)記為支撐位的波谷。

一旦標(biāo)好支撐位，就只需要觀察價(jià)格回落到這個(gè)位置時(shí)的反應(yīng)。

可以看到，價(jià)格確實(shí)回落到支撐位，并出現(xiàn)了一次小幅反彈，之后市場又繼續(xù)下跌。

這個(gè)例子很好地說明了剝頭皮的精髓：我們只需要短期反應(yīng)，不需要價(jià)格大幅反轉(zhuǎn)才能獲利。即便反彈時(shí)間很短，也足夠捕捉利潤。要記住，這類策略是極短線剝頭皮策略。

到這里，我們已經(jīng)看過了幾種不同的日內(nèi)交易策略：

? 最簡單的突破交易

? 更具體的ORB策略（開盤區(qū)間突破）

? 前一日高低點(diǎn)突破

? 更進(jìn)階的剝頭皮交易策略

希望到現(xiàn)在，你已經(jīng)對(duì)如何為自己構(gòu)建一個(gè)有效的日內(nèi)交易策略有了清晰的思路。

在你準(zhǔn)備開始操作圖表之前，讓我們最后總結(jié)一些在使用日內(nèi)交易策略時(shí)需要注意的關(guān)鍵事項(xiàng)。

日內(nèi)交易策略的關(guān)鍵注意事項(xiàng)

首先要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是：每位交易者都應(yīng)該追求高概率的日內(nèi)交易策略。

也就是說，要把前面講到的方法，學(xué)會(huì)結(jié)合自己的交易風(fēng)格去應(yīng)用和調(diào)整。這里最重要的是弄清楚：你最喜歡交易的市場是哪一個(gè)？哪個(gè)時(shí)間周期最適合你？

沒有所謂的“萬能策略”或“完美日內(nèi)交易策略”，適合別人的不一定適合你。不過，前面介紹的幾種策略，都經(jīng)過驗(yàn)證，非常有效。

最好的做法，和往常一樣，是花時(shí)間練習(xí)這些策略，學(xué)會(huì)如何高效執(zhí)行。

我們也談過一些關(guān)于止損和止盈設(shè)置的思路，但最終的具體參數(shù)還是要由你自己決定。因此，花點(diǎn)時(shí)間去嘗試不同的設(shè)置，找到最適合自己的方案非常關(guān)鍵。

還有一個(gè)常被問到的問題：這些策略是適合在外匯市場交易，還是期貨市場交易更好？

答案是：其實(shí)兩者區(qū)別不大。前面講的這些方法，在外匯日內(nèi)交易和期貨日內(nèi)交易中同樣適用，效果幾乎一樣。

簡單總結(jié)一句話：關(guān)鍵不是市場，而是策略執(zhí)行的質(zhì)量，以及你能否找到最適合自己的節(jié)奏和參數(shù)。

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