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那天我講人這輩子如何拎得清的時(shí)候，最后一個(gè)話題我講到了量化與非量化。

通過留言，我發(fā)現(xiàn)有些讀者對量化這個(gè)詞兒有誤解，他們誤以為量化=高頻。

這倆沒啥關(guān)系，就像我們形容一個(gè)人，美女總經(jīng)理，難道美女=總經(jīng)理？

高頻和什么有關(guān)系？和時(shí)間窗口有關(guān)系。

一筆投資，我三天之內(nèi)任何時(shí)間做進(jìn)去都可以，時(shí)間窗口這么大，它就不可能是高頻交易。

哪怕你買賣頻繁，也只能叫頻繁交易。

反之，如果必須落到某一秒之內(nèi)，早一秒也不行晚一秒也不行，那它就是高頻。

高頻不一定頻繁，低頻也未必不頻繁。

你等了一整年，就等到一筆烏龍指，時(shí)間窗口一秒之內(nèi)，成交就立刻在對沖品種上鎖倉，鎖定利潤，改日兩邊一起平倉，獲利了結(jié)。

那它就是高頻，但它不頻繁，你一年就交易了這么一次。

反之，時(shí)間窗口很長，三天內(nèi)任何時(shí)間都可以買進(jìn)去，但是你全年買入賣出了100個(gè)來回，那你依然是頻繁交易。

我把高頻講清楚了，我們來看量化。

量化是很普遍的人類應(yīng)用，我那天講，紀(jì)靈能拉幾石的弓，呂布能拉幾石的弓，這就是對人類體力工作的量化。

應(yīng)屆生也好，token也罷，都是對人類智力工作的量化。

就像流水線的發(fā)明是對經(jīng)驗(yàn)的量化，集裝箱的發(fā)明是對運(yùn)輸?shù)牧炕碎g處處是量化。

如果你一定要問我，量化與交易的關(guān)系，我們可以找個(gè)老祖級的人物出來，就是利弗莫爾。

這個(gè)號稱百年前最大的投機(jī)頭子，他的那些個(gè)投資技巧，非常像什么呢？

非常像我們古代的名將，比如張遼，比如岳飛。

絕大部分散戶，無論是百年前的，還是當(dāng)今的，都一樣，人性不變的，他們研究什么？

研究邏輯。

他們首先有一個(gè)想法，也可能是自己想出來的，也可能是聽專家的，也可能是道聽途說的小道消息。

這個(gè)想法就是因果里面的因，因?yàn)槭裁础?/p>

然后他拿著這個(gè)因，去套市場，這個(gè)因發(fā)生了，市場里果有沒有發(fā)生？

當(dāng)因發(fā)生了，市場是不是按照因漲了？或者按照因跌了？

這就是大多數(shù)散戶的思維方式，俗稱因?yàn)樗浴?/p>

因?yàn)樗J(rèn)為了什么，所以市場就應(yīng)該怎么樣。

那么當(dāng)他做單做進(jìn)去了，他就會(huì)不由自主的去找符合他屁股的那些個(gè)專家分析，或者說，那些個(gè)因?yàn)椤?/p>

我買進(jìn)去了呀，所以我需要得到能證明它會(huì)漲的因?yàn)椤?/p>

我賣掉了呀，所以我需要得到能證明它會(huì)跌的因?yàn)椤?/p>

這就是絕大多數(shù)散戶的一生，因?yàn)樨澙范I入，因?yàn)榭謶侄钊?，你用價(jià)格做Y軸，用時(shí)間做X軸，他們一輩子都在試圖預(yù)測X軸的走勢。

然后給這種預(yù)測找一堆的因?yàn)椤?/p>

但利弗莫爾不是這樣，你要知道他是1877年出生的，發(fā)明傅里葉變換的那個(gè)人，也不過比他早出生了一百多年。

利弗莫爾是個(gè)數(shù)學(xué)天才，他數(shù)學(xué)非常非常好。

好到什么程度呢？就像師長評價(jià)還是個(gè)篾匠的李云龍。

李云龍第一次看軍事地圖，那就是真山真水，根本不需要學(xué)什么楚云飛的地圖作業(yè)。

利弗莫爾也是這樣，他一看到數(shù)字，腦子里馬上就是多軍和空軍，兩支軍隊(duì)的大戰(zhàn)。

這種天賦，很多名將都有。

宗澤讓下屬岳飛學(xué)習(xí)陣法，岳飛回答，運(yùn)用之妙，存乎一心。

意思是說，打仗要靠現(xiàn)場觀察，觀察什么？觀察那個(gè)一心，那個(gè)變化。

曹操在白狼山一戰(zhàn)的時(shí)候，諸將都說不能打，張遼說可以打。

戰(zhàn)機(jī)的窗口期非常短，就這么一炷香的時(shí)間，如果發(fā)起沖擊，我們能贏。

這種事很多名將都做過，而且有人寫下來，你比如拿破侖。

他在回憶錄里面描述，自己當(dāng)年就在戰(zhàn)場上觀察兩軍的膠著，忽然，時(shí)機(jī)到了，他讓后備盡出，對方士氣崩了。

這些事情，是怎么做到的？

利弗莫爾說的很清楚，把目光從因?yàn)樗岳鰜?，投向價(jià)格本身。

市場本身才是真相，那堆該漲還是該跌的理由，只是分析師們解釋結(jié)果的工具。

利弗莫爾不關(guān)心該不該漲，該不該跌，他關(guān)心的是，多軍什么時(shí)候士氣崩潰，或者空軍什么時(shí)候士氣崩潰。

在崩潰的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，他下注，俗稱他是個(gè)趁火打劫的。

然后，他是有風(fēng)險(xiǎn)管理的。

人家是買錯(cuò)了，就會(huì)加倉，攤平成本，他不這么做。

他認(rèn)為你買錯(cuò)了，就說明你對市場崩潰的判斷是錯(cuò)的，你怎么能資助錯(cuò)誤的行為呢？

也就是說，如果他第一筆試探性的押注情緒崩潰，沒有得到盈利的反饋，他就止損，就撤了。

只有看到崩潰情緒擴(kuò)大，他才會(huì)趁勝追擊，擴(kuò)大倉位。

當(dāng)然，他這人結(jié)局不好，他婚史太多，家庭不幸，童年也不幸，后來得了抑郁癥，吞槍自盡了。

但他的交易系統(tǒng)沒啥問題，因?yàn)殡S后被各個(gè)機(jī)構(gòu)用了上百年，很多主流交易系統(tǒng)都是在他的基礎(chǔ)上升級的。

他的這個(gè)行為，就是我那天第四個(gè)話題講的，量化。

他沒有去預(yù)測價(jià)格，也沒有去解釋價(jià)格，而是干嘛？

而是通過價(jià)格，分析市場情緒，并把這種情緒，量化成數(shù)學(xué)。

你去看他對自己工作的描述，其實(shí)和101打仗很像的。

101腦子里全是細(xì)節(jié)，我這里有多少兵力多少火力，他那里還剩多少士氣，他每天都在計(jì)算。

這就是把戰(zhàn)爭給量化了。

他腦子里已經(jīng)不是士兵了，是一堆數(shù)字，膠著的數(shù)字，能否到臨界點(diǎn)的數(shù)字。

你看，量化的應(yīng)用范圍很廣泛，戰(zhàn)爭也會(huì)被量化。

人類文明這幾千年來的路徑很清晰，就是把一切量化，說不明白的把它說明白，算不清楚的把它算清楚。

人類最初發(fā)明圍棋，覺得很好玩是吧，下了幾千年，阿爾法狗出來，都別下了，我給你算得清清楚楚，明明白白。

所以我說，不是只有投資可以被量化，萬事萬物皆可量化。
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